Сравнение VHCIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VWELX немного отстают с 9.32%.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VWELX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHCIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VHCIX
VWELX
Сравнение VHCIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.23 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.81 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.88 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.47 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.23 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VWELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VWELX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VWELX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -36.12% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -8.03% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -20.88% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -25.33% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.90% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -3.93% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.78% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VWELX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.07% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 6.66% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 11.88% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.12% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.50% | +5.43% |