PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCIX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VITAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VITAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.44

VITAX:

0.53

Коэф-т Сортино

VHCIX:

-0.39

VITAX:

1.02

Коэф-т Омега

VHCIX:

0.95

VITAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.34

VITAX:

0.67

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.86

VITAX:

2.19

Индекс Язвы

VHCIX:

6.79%

VITAX:

8.38%

Дневная вол-ть

VHCIX:

15.90%

VITAX:

30.60%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VHCIX:

-14.18%

VITAX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 7.32% против 20.05% соответственно.

VHCIX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.10%

5 лет

6.30%

10 лет

7.32%

VITAX

С начала года

-0.66%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

2.53%

1 год

16.43%

5 лет

20.41%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCIX и VITAX

И VHCIX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VITAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.63%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VITAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VITAX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 7.56% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...