PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VITAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
1,248.53%
VHCIX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 18.71% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-0.03%

5 лет

7.05%

10 лет

8.00%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-8.94%

1 год

9.07%

5 лет

19.22%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и VITAX

И VHCIX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.37
VHCIX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VITAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VITAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-15.40%
VHCIX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 9.45%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
19.63%
VHCIX
VITAX