PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и FSPHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
406.13%
VHCIX
FSPHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

FSPHX:

-0.52

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

FSPHX:

-0.59

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

FSPHX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

FSPHX:

-0.30

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

FSPHX:

-1.02

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

FSPHX:

9.14%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

FSPHX:

18.03%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

FSPHX:

-43.87%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

FSPHX:

-27.30%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 7.91% против 1.04% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-7.04%

1 год

0.05%

5 лет

7.34%

10 лет

7.91%

FSPHX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-8.91%

5 лет

-1.80%

10 лет

1.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и FSPHX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
FSPHX: -0.52
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
FSPHX: -0.59
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
FSPHX: 0.92
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
FSPHX: -0.30
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
FSPHX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.52
VHCIX
FSPHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и FSPHX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FSPHX в 0.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и FSPHX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-27.30%
VHCIX
FSPHX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и FSPHX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 9.45%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
9.99%
VHCIX
FSPHX