PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VFIAX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VFIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.44

VFIAX:

0.72

Коэф-т Сортино

VHCIX:

-0.39

VFIAX:

1.19

Коэф-т Омега

VHCIX:

0.95

VFIAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.34

VFIAX:

0.80

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.86

VFIAX:

3.09

Индекс Язвы

VHCIX:

6.79%

VFIAX:

4.87%

Дневная вол-ть

VHCIX:

15.90%

VFIAX:

19.61%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VHCIX:

-14.18%

VFIAX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.82% соответственно.

VHCIX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.10%

5 лет

6.57%

10 лет

7.33%

VFIAX

С начала года

1.80%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.17%

1 год

13.81%

5 лет

17.10%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCIX и VFIAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VFIAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VFIAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.63%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VFIAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VFIAX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...