Сравнение VHCIX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или XLV.
Основные характеристики
| VHCIX | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.93% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.14% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.90% | 11.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 10.82% |
| Макс. просадка | -39.12% | -39.18% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и XLV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и XLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCIX показывает доходность 14.93%, а XLV немного выше – 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции XLV немного впереди с 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и XLV
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и XLV
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLV в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и XLV
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и XLV
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.