PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHCIX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или XLV.

Корреляция

Корреляция между VHCIX и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.44

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

VHCIX:

-0.39

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

VHCIX:

0.95

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.34

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.86

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

VHCIX:

6.79%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

VHCIX:

15.90%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VHCIX:

-14.18%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции XLV немного впереди с 7.67%.

VHCIX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.02%

5 лет

6.53%

10 лет

7.35%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHCIX и XLV

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и XLV

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.63%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и XLV

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и XLV

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.56% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...