PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
534.42%
VHCIX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.41% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-0.03%

5 лет

7.05%

10 лет

8.00%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и XLV

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%
График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
XLV: 0.03
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.05
VHCIX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и XLV

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и XLV

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-11.14%
VHCIX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и XLV

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 9.45% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
9.15%
VHCIX
XLV