PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VGHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.72%
83.89%
VHCIX
VGHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.07

VGHAX:

-0.83

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.01

VGHAX:

-0.99

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.00

VGHAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.06

VGHAX:

-0.45

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.16

VGHAX:

-1.01

Индекс Язвы

VHCIX:

5.95%

VGHAX:

13.84%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

VGHAX:

16.89%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

VHCIX:

-11.69%

VGHAX:

-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 8.00% против -1.64% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-0.03%

5 лет

7.05%

10 лет

8.00%

VGHAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-19.56%

1 год

-14.26%

5 лет

-2.20%

10 лет

-1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и VGHAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.07
VGHAX: -0.83
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.01
VGHAX: -0.99
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.00
VGHAX: 0.86
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.06
VGHAX: -0.45
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.16
VGHAX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.83
VHCIX
VGHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VGHAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VGHAX в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.04%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VGHAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-26.48%
VHCIX
VGHAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VGHAX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
9.00%
VHCIX
VGHAX