PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.97% соответственно.

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VHCIX и VBIAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.14

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.71

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.03

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.14

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VBIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VBIAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VBIAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-35.90%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-7.78%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-21.53%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-22.78%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.10%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.47%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.66%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VBIAX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

6.20%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

11.39%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

11.05%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

11.18%

+5.75%