PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 12.04%/yr for VMGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for VMGIX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VMGIX по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.04% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VMGIX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
6.09%
1 год
11.34%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		8.31%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%

Correlation

The correlation between VHCAX and VMGIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between VHCAX and VMGIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VMGIX

Секторы
VHCAX
VMGIX

Технологии

33.1%
28.9%

Здравоохранение

24.9%
9.3%

Промышленность

10.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.9%

Финансовые услуги

8.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Энергетика

2.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Недвижимость

0.1%
4.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

VHCAX
33.1%
VMGIX
28.9%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VMGIX
9.3%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VMGIX
23.7%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VMGIX
13.9%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VMGIX
6.8%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VMGIX
3.8%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VMGIX
2.7%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VMGIX
0.8%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VMGIX
1.8%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VMGIX
4.8%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VMGIX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX

Доходность на риск

VHCAX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.72

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
1.10

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

0.71

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

2.13

+18.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.72

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VMGIX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-60.20%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.99%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-21.67%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-37.25%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-37.25%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.01%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.33%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VMGIX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.41%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.46%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.92%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.42%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.99%

-0.68%

Сравнение комиссий VHCAX и VMGIX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMGIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VMGIX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VMGIX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.49%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VMGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VMGIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VMGIX's -60.20%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор