PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с VMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и VMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VMGIX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VMGIX по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.49% соответственно.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX

Сравнение комиссий VHCAX и VMGIX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMGIX в 0.19%.

VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VHCAX vs. VMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.28

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.54

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.38

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

1.18

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VMGIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.28

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между VHCAX и VMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VMGIX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VMGIX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VMGIX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки VMGIX в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXVMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-60.20%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.99%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-37.25%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-37.25%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-13.35%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.06%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.12%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VMGIX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXVMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.48%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.41%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.08%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.40%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.93%

-0.74%