PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VHCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.09%/yr vs 17.01%/yr for VHCOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCAX показывает доходность 25.40%, а VHCOX немного ниже – 25.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции VHCOX немного отстают с 17.01%.

VHCAX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.72%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.34%
1 год
55.91%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.47%
10 лет*
17.09%

VHCOX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.29%
1 год
55.78%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VHCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.40%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.36%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%

Correlation

The correlation between VHCAX and VHCOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VHCAX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VHCOX

Секторы
VHCAX
VHCOX

Технологии

33.1%
33.1%

Здравоохранение

24.9%
24.9%

Промышленность

10.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Финансовые услуги

8.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.5%

Энергетика

2.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VHCAX
33.1%
VHCOX
33.1%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VHCOX
24.9%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VHCOX
10.7%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VHCOX
9.8%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VHCOX
8.2%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VHCOX
6.5%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VHCOX
2.2%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VHCOX
0.9%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VHCOX
0.4%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VHCOX
0.1%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VHCOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX

Доходность на риск

VHCAX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
3.27

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.58

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

4.47

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

20.06

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

3.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VHCOX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-54.76%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-23.87%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-27.59%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.78%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.99%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VHCOX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 6.50% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.50%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.98%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

19.87%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.34%

-0.03%

Сравнение комиссий VHCAX и VHCOX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VHCOX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности VHCOX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.75%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.67%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VHCAX and VHCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to VHCAX (6.50%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VHCOX's -54.76%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор