PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с SWLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VHCAX returned 14.52%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%-0.84%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VHCAX and SWLGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between VHCAX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHCAX и SWLGX

Секторы
VHCAX
SWLGX

Технологии

33.1%
51.4%

Здравоохранение

24.9%
7.1%

Промышленность

10.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.2%

Финансовые услуги

8.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.2%

Энергетика

2.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

VHCAX
33.1%
SWLGX
51.4%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
SWLGX
7.1%

Промышленность

VHCAX
10.7%
SWLGX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
SWLGX
13.2%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
SWLGX
5.4%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
SWLGX
13.2%

Энергетика

VHCAX
2.2%
SWLGX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
SWLGX
2.7%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
SWLGX
0.3%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
SWLGX
0.4%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

SWLGX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VHCAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.67

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.29

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.60

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

5.38

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.67

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и SWLGX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-32.69%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.16%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-23.30%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-32.69%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.05%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.80%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и SWLGX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.67%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.67%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.46%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.50%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.68%

-2.37%

Сравнение комиссий VHCAX и SWLGX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и SWLGX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and SWLGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to SWLGX (3.67%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs SWLGX's -32.69%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор