Сравнение VHCAX с POGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и POGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью -4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции POGRX немного отстают с 14.23%.
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и POGRX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.
Доходность на риск
VHCAX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
VHCAX
POGRX
Сравнение VHCAX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.01 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.18 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.35 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и POGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и POGRX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности POGRX в 26.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и POGRX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и POGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -51.63% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.40% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -26.85% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.29% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.07% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -7.17% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.75% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и POGRX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.30%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.72% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.66% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.19% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.30% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.33% | -0.14% |