Сравнение VHCAX с POGRX
VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while POGRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VHCAX returned 16.45%/yr vs 16.75%/yr for POGRX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VHCAX charges 0.32%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 27.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCAX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции POGRX немного впереди с 16.75%.
VHCAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 20.66%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 12.67%
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VHCAX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 25.22% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
Correlation
The correlation between VHCAX and POGRX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VHCAX and POGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCAX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
VHCAX
POGRX
Сравнение VHCAX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.91 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 13.98 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и POGRX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -51.63% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.40% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -22.13% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -26.85% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.29% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.58% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -7.11% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.02% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и POGRX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.03%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCAX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.84% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 18.31% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 21.45% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.26% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.69% | -0.17% |
Сравнение комиссий VHCAX и POGRX
VHCAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и POGRX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности POGRX в 19.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.76% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VHCAX and POGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POGRX has higher volatility (7.84%) compared to VHCAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCAX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор