Сравнение VGYAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и VOO
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VGYAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGYAX
VOO
Сравнение VGYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.01 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.55 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 7.31 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и VOO
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и VOO
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -33.99% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -11.98% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -24.52% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.55% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.72% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.55% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.34% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 9.47% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 18.11% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 16.82% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 17.99% | -11.18% |