Сравнение VGWLX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.70%.
VGWLX
7.99%
-2.19%
2.58%
13.44%
7.07%
N/A
VWELX
14.70%
-0.06%
7.17%
20.39%
8.69%
8.42%
Основные характеристики
| VGWLX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 8.35% |
| Макс. просадка | -25.28% | -36.12% |
| Текущая просадка | -2.19% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VWELX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VWELX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VWELX в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.43% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VWELX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.