PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VWIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		-0.44%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью -0.44%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VWIAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX

Сравнение комиссий VGWIX и VWIAX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.20

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.69

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.38

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.21

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VWIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VWIAX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VWIAX в 8.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.07%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VWIAX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VWIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-21.64%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-5.00%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-15.26%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.81%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.23%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.26%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VWIAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.69%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.69%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.95%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

6.90%

-0.09%