PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с AVMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и AVMA

2026 (YTD)202520242023
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%5.46%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		1.73%16.72%10.01%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

AVMA

1 день
1.95%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYMVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFXAVMA с DIA

Сравнение комиссий VGWIX и AVMA

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

VGWIX vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.25

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.08

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

9.88

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.30

-0.60

Корреляция

Корреляция между VGWIX и AVMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и AVMA

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AVMA в 2.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.54%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и AVMA

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и AVMA.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-11.81%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.15%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.58%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.61%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.92%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и AVMA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.36%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

7.00%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

12.13%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

10.33%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

10.33%

-3.52%