PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с AVMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и AVMA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
15.85%
VGWIX
AVMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

AVMA:

0.49

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

AVMA:

0.78

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

AVMA:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

AVMA:

0.52

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

AVMA:

2.32

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

AVMA:

2.62%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

AVMA:

12.34%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

AVMA:

-11.81%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

AVMA:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью -2.67%.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

AVMA

С начала года

-2.67%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-2.99%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и AVMA

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.


График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
График комиссии AVMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVMA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и AVMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AVMA
Ранг риск-скорректированной доходности AVMA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
AVMA: 0.49
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
AVMA: 0.78
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
AVMA: 1.11
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
AVMA: 0.52
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
AVMA: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AVMA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.49
VGWIX
AVMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и AVMA

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AVMA в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
2.34%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и AVMA

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и AVMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-6.25%
VGWIX
AVMA

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и AVMA

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
8.70%
VGWIX
AVMA