PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWIX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VWINX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
41.37%
VGWIX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

VWINX:

1.07

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

VWINX:

1.50

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

VWINX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

VWINX:

1.36

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

VWINX:

5.09

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

VWINX:

1.45%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

VWINX:

6.92%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

VWINX:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.50%.

VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

VWINX

С начала года

0.50%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-0.92%

1 год

6.61%

5 лет

4.57%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWIX и VWINX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
VWINX: 1.07
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
VWINX: 1.50
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
VWINX: 1.21
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
VWINX: 1.36
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
VWINX: 5.09

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.07
VGWIX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VWINX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VWINX в 6.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.72%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VWINX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-3.02%
VGWIX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VWINX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
4.39%
VGWIX
VWINX