PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTXVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий VGWIX и VWINX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.73

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.73

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

6.81

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.08

-0.35

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VWINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VWINX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VWINX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-21.72%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-5.01%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-15.30%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.13%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.64%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VWINX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

3.74%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

6.70%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

6.96%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

6.90%

-0.08%