PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VGWLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
48.99%
VGWIX
VGWLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

VGWLX:

0.26

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

VGWLX:

0.39

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

VGWLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

VGWLX:

0.26

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

VGWLX:

0.75

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

VGWLX:

3.66%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

VGWLX:

10.66%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

VGWLX:

-25.28%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

VGWLX:

-6.21%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 1.59%.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

VGWLX

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-4.99%

1 год

1.49%

5 лет

7.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и VGWLX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VGWLX в 0.42%.


График комиссии VGWLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWLX: 0.42%
График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
VGWLX: 0.26
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
VGWLX: 0.39
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
VGWLX: 1.07
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
VGWLX: 0.26
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
VGWLX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VGWLX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.26
VGWIX
VGWLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VGWLX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VGWLX в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
3.19%3.18%2.50%1.92%1.67%1.54%1.83%2.31%0.22%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VGWLX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-6.21%
VGWIX
VGWLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VGWLX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
6.39%
VGWIX
VGWLX