PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWIX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VGSTX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VGSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
14.60%
VGWIX
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

VGSTX:

0.17

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

VGSTX:

0.31

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

VGSTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

VGSTX:

0.10

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

VGSTX:

0.50

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

VGSTX:

4.21%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

VGSTX:

12.68%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

VGSTX:

-16.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.55%.

VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

VGSTX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.40%

5 лет

3.01%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWIX и VGSTX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
VGSTX: 0.17
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
VGSTX: 0.31
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
VGSTX: 1.04
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
VGSTX: 0.10
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
VGSTX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.17
VGWIX
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VGSTX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VGSTX в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.49%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VGSTX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-16.92%
VGWIX
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VGSTX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
8.10%
VGWIX
VGSTX