Сравнение VGWIX с IRTR
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) and IRTR (iShares LifePath Retirement ETF) are both funds - VGWIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, VGWIX returned 11.54% vs 11.35% for IRTR. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VGWIX charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и IRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWIX показывает доходность 6.04%, а IRTR немного ниже – 6.00%.
VGWIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.24%
IRTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $420.06K | $439.87K | $449.06K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGWIX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.04% | 13.18% | 6.02% | 8.48% |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 6.00% | 12.70% | 7.59% | 11.03% |
Correlation
The correlation between VGWIX and IRTR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between VGWIX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
VGWIX
IRTR
Сравнение VGWIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWIX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.37 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 9.95 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и IRTR
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и IRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWIX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -6.29% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -4.82% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.78% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.14% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и IRTR
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.26%, в то время как у iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWIX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.89% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.47% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 6.43% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 7.07% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 7.07% | -0.31% |
Сравнение комиссий VGWIX и IRTR
VGWIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и IRTR
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IRTR в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 3.12% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.79% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGWIX and IRTR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRTR has higher volatility (1.89%) compared to VGWIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, VGWIX dropped -17.74% vs IRTR's -6.29%.
VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGWIX и IRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор