Сравнение VGWIX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или IRTR.
Основные характеристики
| VGWIX | IRTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 15.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 16.40 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 6.36% |
| Макс. просадка | -17.74% | -3.38% |
| Текущая просадка | -2.32% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и IRTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и IRTR
С начала года, VGWIX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 7.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и IRTR
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и IRTR
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IRTR в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.65% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.83% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и IRTR
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и IRTR
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 1.28% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.