Сравнение VGWIX с IRTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и IRTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	0.48%	13.18%	6.02%	9.15%
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF	-0.31%	12.70%	7.59%	10.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.31%.

VGWIX

1 день: 0.39%

1 месяц: -4.14%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 9.92%

3 года*: 8.39%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: —

IRTR

1 день: 1.37%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -0.31%

6 месяцев: 1.31%

1 год: 10.76%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Название символа

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с VGWIX:

VGWIX с VWINX VGWIX с VGWLX VGWIX с AVMA VGWIX с VGYAX VGWIX с SCHD VGWIX с VYM VGWIX с VGSTX

Часто сравнивают с IRTR:

IRTR с VTINX IRTR с ITDB IRTR с FIKFX IRTR с VOO IRTR с SWHRX IRTR с VASIX IRTR с ITDC

Сравнение комиссий VGWIX и IRTR

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.

VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

IRTR

Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

VGWIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IRTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGWIX	IRTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.40	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	2.05	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.30	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	2.00	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.95	8.72	+0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGWIX	IRTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.40	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.81	-1.10

Корреляция

Корреляция между VGWIX и IRTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и IRTR

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IRTR в 3.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	3.93%	3.88%	3.77%	3.03%	1.41%	2.27%	1.89%	2.17%	4.25%	0.29%
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF	3.07%	3.03%	3.03%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и IRTR

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и IRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGWIX	IRTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.74%	-6.29%	-11.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.59%	-5.48%	+0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.14%	-3.32%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.72%	-0.79%	-1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.13%	1.26%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и IRTR

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGWIX	IRTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.52%	3.14%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.66%	4.42%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.89%	7.73%	-1.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.19%	7.04%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	7.04%	-0.23%

Сравнение VGWIX с IRTR

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и IRTR

Сравнение доходности по годам VGWIX и IRTR

Доходность по периодам

VGWIX

IRTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGWIX и IRTR

Доходность на риск

VGWIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

VGWIX

IRTR

Сравнение VGWIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGWIX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и IRTR

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и IRTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и IRTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)