Сравнение VGWIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или SCHD.
Основные характеристики
| VGWIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 11.09% |
| Макс. просадка | -17.74% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.32% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и SCHD
С начала года, VGWIX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и SCHD
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и SCHD
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.65% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и SCHD
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.28%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.