PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с SCHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с VYMVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VGWIX и SCHD

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VGWIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.89

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.35

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.19

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.99

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.89

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между VGWIX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и SCHD

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHD в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и SCHD

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-33.37%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-12.74%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-16.85%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.89%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.34%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.89%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и SCHD

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.52% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

7.96%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

15.74%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

14.40%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

16.70%

-9.89%