PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
103.55%
VGWIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

SCHD:

0.77

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

SCHD:

4.32%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

SCHD:

15.97%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

SCHD:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-6.12%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.83%

5 лет

12.95%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и SCHD

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
SCHD: 0.21
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
SCHD: 0.40
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
SCHD: 0.21
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
SCHD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.21
VGWIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и SCHD

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SCHD в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и SCHD

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-12.33%
VGWIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
11.16%
VGWIX
SCHD