PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VWELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-5.26%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -5.26%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-2.21%
1 год
12.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGWIX и VWELX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.10

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.61

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.45

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.63

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VWELX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VWELX в 12.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		12.16%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VWELX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-36.12%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-8.03%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-20.88%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.78%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.93%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.75%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.37%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

6.36%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

11.74%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

11.08%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

11.48%

-4.67%