PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VASIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		-1.27%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью -1.27%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VASIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.05%
1 год
6.51%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.39%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с IRTRVASIX с VWENX

Сравнение комиссий VGWIX и VASIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.02

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.72

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.48

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.10

-0.40

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VASIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VASIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VASIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.30%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VASIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-18.17%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.90%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-18.17%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.65%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.92%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VASIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.03%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

4.62%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.68%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.87%

+1.94%