PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VGWLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с VGWLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.26%/yr vs 8.12%/yr for VGWLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for VGWLX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWAX показывает доходность 10.51%, а VGWLX немного ниже – 10.46%.

VGWAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.88%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

VGWLX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.46%
6 месяцев
11.55%
1 год
21.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и VGWLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.51%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		10.46%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%

Correlation

The correlation between VGWAX and VGWLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

1.00

The correlation between VGWAX and VGWLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGWAX и VGWLX

Секторы
VGWAX
VGWLX

Финансовые услуги

19.3%
19.3%

Технологии

18.1%
18.1%

Здравоохранение

14.0%
14.0%

Промышленность

13.6%
13.6%

Энергетика

6.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.1%

Коммунальные услуги

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.1%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
VGWLX
19.3%

Технологии

VGWAX
18.1%
VGWLX
18.1%

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
VGWLX
14.0%

Промышленность

VGWAX
13.6%
VGWLX
13.6%

Энергетика

VGWAX
6.7%
VGWLX
6.7%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
VGWLX
6.5%

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
VGWLX
6.1%

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
VGWLX
6.0%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
VGWLX
4.1%

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
VGWLX
4.1%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
VGWLX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с VWENXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREX

Доходность на риск

VGWAX vs. VGWLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVGWLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.77

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.97

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.29

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

13.40

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VGWLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWLX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVGWLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VGWLX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VGWLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXVGWLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-25.28%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-7.67%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-17.52%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.46%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.93%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VGWLX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеют волатильность 2.40% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXVGWLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.34%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

7.92%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

9.18%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

10.96%

0.00%

Сравнение комиссий VGWAX и VGWLX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VGWLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VGWLX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VGWLX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.12%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.00%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGWAX and VGWLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGWLX has higher volatility (2.40%) compared to VGWAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs VGWLX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и VGWLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор