PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с RPGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и RPGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью -2.19%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSXRPGAX с VHGEXRPGAX с GGSIXRPGAX с GBMFXRPGAX с GIMFX

Сравнение комиссий VGWAX и RPGAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.

RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXRPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.13

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.33

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.80

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RPGAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXRPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGWAX и RPGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и RPGAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности RPGAX в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и RPGAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и RPGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-24.42%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.66%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-21.79%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.88%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и RPGAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеют волатильность 3.38% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.41%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

5.82%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

9.38%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

10.19%

+0.80%