Сравнение RPGAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.41% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и GBMFX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
RPGAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
RPGAX
GBMFX
Сравнение RPGAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 4.00 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.91 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 15.09 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и GBMFX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и GBMFX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -23.40% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -5.98% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -14.42% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -23.40% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.64% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.29% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.57% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и GBMFX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.44% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.30% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 7.97% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 7.22% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 7.97% | +2.24% |