PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGAX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.50%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.41% соответственно.


RPGAX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.68%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.59%

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий RPGAX и GBMFX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

RPGAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGAXGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.02

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

4.00

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.91

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

15.09

-7.81

RPGAX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGAXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.02

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между RPGAX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и GBMFX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GBMFX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.06%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и GBMFX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGAXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-23.40%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-5.98%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-14.42%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-23.40%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.64%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.29%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и GBMFX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGAXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.44%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.30%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.97%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

7.22%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.97%

+2.24%