PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGAX с FBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-3.70%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.51% соответственно.

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

FBALX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.97%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с TOUSRPGAX с VGWAXRPGAX с PRGSXRPGAX с VHGEXRPGAX с GGSIXRPGAX с GIMFXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с VBIAXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий RPGAX и FBALX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

RPGAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.56

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между RPGAX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и FBALX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FBALX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.90%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и FBALX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGAXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-43.57%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.14%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-22.89%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.68%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.47%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.39%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.74%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и FBALX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.41% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGAXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.47%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.80%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

12.15%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

12.73%

-2.54%