PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с VHGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both mutual funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RPGAX returned 8.20%/yr vs 11.86%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPGAX показывает доходность 7.58%, а VHGEX немного выше – 7.78%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.86% соответственно.

RPGAX

1 день
0.41%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.15%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.20%

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.58%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Correlation

The correlation between RPGAX and VHGEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.95

The correlation between RPGAX and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSXRPGAX с FBALXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

RPGAX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.33

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.02

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

7.79

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.67

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и VHGEX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-64.81%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-11.92%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-19.21%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-33.02%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-33.23%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.96%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.09%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и VHGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.41%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.11%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

14.47%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

18.27%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

18.04%

-7.80%

Сравнение комиссий RPGAX и VHGEX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и VHGEX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VHGEX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.53%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RPGAX and VHGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHGEX has higher volatility (3.41%) compared to RPGAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs VHGEX's -64.81%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор