PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGAX с VHGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-8.80%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям VHGEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.23% соответственно.

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

VHGEX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-7.09%
1 год
13.65%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с VGWAXRPGAX с PRGSXRPGAX с GGSIXRPGAX с GIMFXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY

Сравнение комиссий RPGAX и VHGEX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

RPGAX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.69

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.10

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.89

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.26

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между RPGAX и VHGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и VHGEX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности VHGEX в 13.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.57%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и VHGEX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGAXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-64.81%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-12.10%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-33.02%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-33.23%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-11.92%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-10.00%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.29%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и VHGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGAXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.78%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

11.20%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

19.19%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

18.19%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

17.97%

-7.78%