Сравнение RPGAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.96% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.46% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
GIMFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и GIMFX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
RPGAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
RPGAX
GIMFX
Сравнение RPGAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.85 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.70 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.48 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 13.93 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.85 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и GIMFX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности GIMFX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.07% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и GIMFX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -25.87% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -6.79% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -14.02% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -25.87% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.36% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.33% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и GIMFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.70% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.81% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 8.81% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 8.46% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.93% | +1.26% |