Сравнение RPGAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.96% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и GGSIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
RPGAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
GGSIX
Сравнение RPGAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.87 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и GGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и GGSIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и GGSIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -52.85% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -10.84% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -26.74% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -30.36% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.71% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.25% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.51% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и GGSIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.54% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 8.19% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 13.32% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 13.34% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 14.27% | -4.08% |