PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGAX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-4.20%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.96% соответственно.


RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

GGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.19%
1 год
15.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий RPGAX и GGSIX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.


Доходность на риск

RPGAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGAXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.54

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

4.87

+0.93

RPGAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGAXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.22

Корреляция

Корреляция между RPGAX и GGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и GGSIX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.39%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и GGSIX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGAXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-52.85%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.84%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-26.74%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-30.36%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.71%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.25%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.51%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и GGSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGAXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.54%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.19%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.32%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

13.34%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

14.27%

-4.08%