PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с TOUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, RPGAX returned 18.15% vs 21.42% for TOUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 9.33%.

RPGAX

1 день
0.41%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.15%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.20%

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и TOUS

2026 (YTD)202520242023
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.58%15.00%9.65%5.56%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%34.00%3.63%3.38%

Correlation

The correlation between RPGAX and TOUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between RPGAX and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с PRGSXRPGAX с FBALXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

RPGAX vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.07

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.76

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

6.40

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.09

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и TOUS

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-14.29%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-12.23%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.83%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.35%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 2.47%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.20%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

13.01%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

15.30%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

15.19%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

15.19%

-4.95%

Сравнение комиссий RPGAX и TOUS

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и TOUS

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности TOUS в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.53%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPGAX and TOUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.20%) compared to RPGAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs TOUS's -14.29%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор