PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGAX с TOUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и TOUS

2026 (YTD)202520242023
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-2.19%15.00%9.65%5.56%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		0.12%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 0.12%.

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

TOUS

1 день
3.29%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с FBALXRPGAX с VGWAXRPGAX с PRGSXRPGAX с VHGEXRPGAX с GGSIXRPGAX с GIMFXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий RPGAX и TOUS

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

RPGAX vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.68

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.14

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Корреляция

Корреляция между RPGAX и TOUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и TOUS

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TOUS в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.74%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и TOUS

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGAXTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-14.29%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-12.23%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-9.34%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.78%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.15%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGAXTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.95%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

11.27%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

17.27%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

14.83%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

14.83%

-4.64%