PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с PGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и PGOVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.61%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX

Сравнение комиссий VGWAX и PGOVX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.05

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.14

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.35

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

0.81

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.05

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.38

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между VGWAX и PGOVX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PGOVX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PGOVX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PGOVX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-46.64%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.77%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-41.48%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-38.14%

+33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.11%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.81%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PGOVX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеют волатильность 3.86% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.24%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.85%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

14.45%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.77%

-2.77%