Сравнение PGOVX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и IBM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
IBM International Business Machines Corporation | -15.74% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -1.12% против 10.02% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
IBM
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGOVX vs. IBM — Ранг доходности на риск
PGOVX
IBM
Сравнение PGOVX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.15 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.76 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и IBM составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и IBM
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IBM в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.71% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и IBM
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и IBM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -69.40% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -28.69% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -28.69% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -40.59% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -20.76% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -20.11% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 10.61% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и IBM
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 8.61% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 27.15% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 33.70% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 24.98% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 25.49% | -11.72% |