Сравнение PGOVX с IBM
PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) is Government Bonds fund managed by PIMCO, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PGOVX returned -1.77%/yr vs 8.09%/yr for IBM. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -1.77% против 8.09% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- -1.77%
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам PGOVX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -1.33% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between PGOVX and IBM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г. | -0.14 |
The correlation between PGOVX and IBM shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGOVX vs. IBM — Ранг доходности на риск
PGOVX
IBM
Сравнение PGOVX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGOVX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.57 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -1.35 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и IBM
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGOVX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -69.40% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -35.85% | +28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -35.85% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -35.85% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -40.59% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.59% | -33.47% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -20.12% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 15.12% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и IBM
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 2.39%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGOVX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 32.07% | -29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 46.44% | -39.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 48.20% | -39.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 29.84% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 27.95% | -14.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и IBM
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IBM в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 4.25% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
Часто задаваемые вопросы
PGOVX and IBM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to PGOVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, PGOVX dropped -46.64% vs IBM's -69.40%.
PGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGOVX и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор