PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с IBM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или IBM.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и IBM составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.08

IBM:

2.28

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.10

IBM:

3.11

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.01

IBM:

1.45

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

0.00

IBM:

3.89

Коэф-т Мартина

PGOVX:

0.02

IBM:

11.89

Индекс Язвы

PGOVX:

6.74%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

PGOVX:

12.99%

IBM:

27.76%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

PGOVX:

-62.95%

IBM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: -8.26% против 9.50% соответственно.

PGOVX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-1.09%

5 лет

-13.36%

10 лет

-8.26%

IBM

С начала года

22.97%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

31.87%

1 год

62.65%

5 лет

24.46%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и IBM

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности IBM в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.42%2.87%2.75%6.93%27.89%2.61%3.25%2.87%3.30%81.58%2.62%
IBM
International Business Machines Corporation		2.51%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и IBM

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и IBM

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.51%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...