PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VMGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VMGRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VMGRX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VMGRX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.87%
73.58%
PGOVX
VMGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

0.40

VMGRX:

0.08

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.64

VMGRX:

0.29

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.08

VMGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

0.08

VMGRX:

0.05

Коэф-т Мартина

PGOVX:

0.83

VMGRX:

0.27

Индекс Язвы

PGOVX:

6.32%

VMGRX:

7.68%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.00%

VMGRX:

24.66%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

VMGRX:

-72.00%

Текущая просадка

PGOVX:

-61.99%

VMGRX:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VMGRX по среднегодовой доходности: -8.50% против -0.07% соответственно.

PGOVX

С начала года

2.57%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.60%

1 год

6.03%

5 лет

-13.04%

10 лет

-8.50%

VMGRX

С начала года

-8.92%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.93%

5 лет

0.80%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и VMGRX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
График комиссии PGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGOVX: 1.05%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
График комиссии VMGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGRX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VMGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGOVX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PGOVX: 0.40
VMGRX: 0.08
Коэффициент Сортино PGOVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGOVX: 0.64
VMGRX: 0.29
Коэффициент Омега PGOVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PGOVX: 1.08
VMGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара PGOVX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PGOVX: 0.08
VMGRX: 0.05
Коэффициент Мартина PGOVX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PGOVX: 0.83
VMGRX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.08
PGOVX
VMGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VMGRX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VMGRX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.14%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.98%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VMGRX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки VMGRX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VMGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.99%
-36.08%
PGOVX
VMGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VMGRX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.69%
16.89%
PGOVX
VMGRX