PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VMGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VMGRX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VMGRX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VMGRX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.17

VMGRX:

0.39

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.04

VMGRX:

0.86

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

VMGRX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.01

VMGRX:

0.28

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.07

VMGRX:

1.53

Индекс Язвы

PGOVX:

6.71%

VMGRX:

8.22%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.03%

VMGRX:

25.05%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

VMGRX:

-72.00%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

VMGRX:

-29.48%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VMGRX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VMGRX по среднегодовой доходности: -8.43% против 0.71% соответственно.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-2.25%

5 лет

-13.55%

10 лет

-8.43%

VMGRX

С начала года

0.48%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

-1.27%

1 год

9.80%

5 лет

2.11%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и VMGRX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VMGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VMGRX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VMGRX в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.79%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VMGRX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки VMGRX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VMGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VMGRX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...