PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с PIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PIGIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или PIGIX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PIGIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.07

PIGIX:

0.82

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.06

PIGIX:

1.31

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.01

PIGIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.00

PIGIX:

0.39

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.04

PIGIX:

2.69

Индекс Язвы

PGOVX:

6.67%

PIGIX:

1.86%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.07%

PIGIX:

5.69%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

PIGIX:

-22.95%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

PIGIX:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PIGIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PIGIX по среднегодовой доходности: -8.57% против 2.16% соответственно.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.44%

1 год

-0.92%

5 лет

-13.56%

10 лет

-8.57%

PIGIX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.82%

1 год

4.64%

5 лет

0.29%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и PIGIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PIGIX в 0.51%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и PIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIGIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c PIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PIGIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PIGIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PIGIX в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.56%4.38%3.82%4.07%4.51%3.79%3.93%4.20%4.47%3.92%6.71%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PIGIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки PIGIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PIGIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...