Сравнение PGOVX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: -1.13% против 4.99% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FFRHX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FFRHX
Сравнение PGOVX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.46 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.06 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.70 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.23 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.46 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.84 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 1.21 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FFRHX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FFRHX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FFRHX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -22.20% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -1.77% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -5.90% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -22.20% | -24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -0.72% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -1.16% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.57% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FFRHX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.64% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.50% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 3.29% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 2.84% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 4.13% | +9.64% |