PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с FFRHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или FFRHX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.07

FFRHX:

1.77

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.06

FFRHX:

2.87

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.01

FFRHX:

1.68

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.00

FFRHX:

1.72

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.04

FFRHX:

7.93

Индекс Язвы

PGOVX:

6.67%

FFRHX:

0.71%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.07%

FFRHX:

3.17%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

FFRHX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: -8.57% против 4.55% соответственно.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.44%

1 год

-0.92%

5 лет

-13.56%

10 лет

-8.57%

FFRHX

С начала года

0.15%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.66%

5 лет

7.63%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и FFRHX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и FFRHX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FFRHX в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.03%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и FFRHX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и FFRHX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...