PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с FNMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.75%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.14%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: -1.13% против 3.99% соответственно.

PGOVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-1.13%

FNMIX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.26%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.65%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с DFGEX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий PGOVX и FNMIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNMIX в 0.80%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXFNMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.13

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.97

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.25

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

9.67

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.13

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между PGOVX и FNMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и FNMIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FNMIX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.62%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и FNMIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-42.76%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-4.46%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-27.16%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-27.16%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

-3.00%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.72%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.19%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и FNMIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.82%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.06%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

5.27%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

6.55%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

6.94%

+6.83%