PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с FNMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с FNMIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или FNMIX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и FNMIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.17

FNMIX:

1.03

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.04

FNMIX:

1.41

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

FNMIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.01

FNMIX:

0.98

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.07

FNMIX:

3.66

Индекс Язвы

PGOVX:

6.71%

FNMIX:

1.57%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.03%

FNMIX:

5.74%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

FNMIX:

-44.57%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

FNMIX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: -8.43% против 2.82% соответственно.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-2.25%

5 лет

-13.55%

10 лет

-8.43%

FNMIX

С начала года

2.41%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.90%

5 лет

3.73%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и FNMIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNMIX в 0.80%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и FNMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNMIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и FNMIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FNMIX в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.78%4.70%5.14%5.14%3.83%3.99%4.88%4.68%5.32%5.61%5.42%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и FNMIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки FNMIX в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FNMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и FNMIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...