PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с PCRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PCRIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или PCRIX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PCRIX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

0.07

PCRIX:

0.36

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.18

PCRIX:

0.59

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.02

PCRIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

0.01

PCRIX:

0.13

Коэф-т Мартина

PGOVX:

0.13

PCRIX:

0.98

Индекс Язвы

PGOVX:

6.56%

PCRIX:

5.11%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.04%

PCRIX:

13.59%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

PCRIX:

-80.68%

Текущая просадка

PGOVX:

-62.70%

PCRIX:

-32.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: -8.30% против 2.83% соответственно.

PGOVX

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.27%

1 год

0.92%

5 лет

-13.03%

10 лет

-8.30%

PCRIX

С начала года

5.45%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

5.86%

1 год

4.79%

5 лет

16.41%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и PCRIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и PCRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PCRIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PCRIX в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.91%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.82%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PCRIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки PCRIX в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PCRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PCRIX

Загрузка...