PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGOVX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PCRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции PGOVX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: -1.12% против -1.99% соответственно.


PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Сравнение комиссий PGOVX и PCRIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.


Доходность на риск

PGOVX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGOVXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.72

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.21

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.16

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

9.52

-8.71

PGOVX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGOVXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.72

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.11

+0.61

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PCRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PCRIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PCRIX в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PCRIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PCRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGOVXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-88.17%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.49%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-78.15%

+36.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-78.15%

+31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-80.56%

+42.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-51.60%

+42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.15%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGOVXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.21%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

13.32%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

16.67%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

35.75%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

27.17%

-13.40%