PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с PCRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PCRIX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PGOVX с PCRIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.02

PCRIX:

0.21

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.02

PCRIX:

0.24

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

PCRIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.02

PCRIX:

0.04

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.10

PCRIX:

0.30

Индекс Язвы

PGOVX:

6.88%

PCRIX:

4.94%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.23%

PCRIX:

13.59%

Макс. просадка

PGOVX:

-83.22%

PCRIX:

-78.66%

Текущая просадка

PGOVX:

-38.76%

PCRIX:

-25.56%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: -0.52% против 4.28% соответственно.

PGOVX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-3.78%

1 год

-0.25%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.29%

10 лет

-0.52%

PCRIX

С начала года

5.76%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

6.34%

1 год

2.82%

3 года

-0.96%

5 лет

18.08%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Сравнение комиссий PGOVX и PCRIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и PCRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PCRIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PCRIX в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.63%3.42%2.85%2.79%6.93%27.91%2.61%3.25%2.88%3.30%81.58%2.62%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.81%8.34%4.97%46.23%22.73%1.56%4.00%5.92%8.14%0.91%6.26%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PCRIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки PCRIX в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PCRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PCRIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеют волатильность 3.47% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...