PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VESGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VESGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VESGX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VESGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.17

VESGX:

0.37

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.04

VESGX:

0.77

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

VESGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.01

VESGX:

0.41

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.07

VESGX:

1.64

Индекс Язвы

PGOVX:

6.71%

VESGX:

4.54%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.03%

VESGX:

15.99%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

VESGX:

-30.52%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

VESGX:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VESGX с доходностью 3.69%.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-2.25%

5 лет

-13.55%

10 лет

-8.43%

VESGX

С начала года

3.69%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

1.59%

1 год

5.82%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и VESGX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VESGX в 0.46%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VESGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг риск-скорректированной доходности VESGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VESGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VESGX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VESGX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		1.66%1.78%1.81%1.81%1.31%0.93%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VESGX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VESGX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...