PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с PCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и PCRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX

Сравнение комиссий VGWAX и PCRIX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.16

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.52

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.23

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.11

+0.87

Корреляция

Корреляция между VGWAX и PCRIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PCRIX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PCRIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PCRIX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-88.17%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.49%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-78.15%

+60.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-80.56%

+75.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-51.60%

+48.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.15%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PCRIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.21%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

13.32%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

16.67%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

35.75%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

27.17%

-16.17%