Сравнение PCRIX с DCMSX
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRIX returned 8.31%/yr vs 7.46%/yr for DCMSX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции PCRIX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.46% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 1.89%
DCMSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRIX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.38% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 24.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between PCRIX and DCMSX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between PCRIX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
PCRIX
DCMSX
Сравнение PCRIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.69 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.78 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и DCMSX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -60.94% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.81% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -13.81% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -27.93% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -32.52% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -8.51% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -31.53% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и DCMSX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеют волатильность 4.41% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.42% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.72% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.73% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.30% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.47% | +2.62% |
Сравнение комиссий PCRIX и DCMSX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и DCMSX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности DCMSX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.58% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.15% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCRIX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCMSX has higher volatility (4.42%) compared to PCRIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор