PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRIX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с FBNDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRIX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между PCRIX и FBNDX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRIX:

0.23

FBNDX:

0.79

Коэф-т Сортино

PCRIX:

0.50

FBNDX:

1.22

Коэф-т Омега

PCRIX:

1.06

FBNDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PCRIX:

0.08

FBNDX:

0.35

Коэф-т Мартина

PCRIX:

0.80

FBNDX:

2.15

Индекс Язвы

PCRIX:

5.14%

FBNDX:

2.13%

Дневная вол-ть

PCRIX:

13.71%

FBNDX:

5.62%

Макс. просадка

PCRIX:

-85.29%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

PCRIX:

-48.96%

FBNDX:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PCRIX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 3.82% против 1.71% соответственно.

PCRIX

С начала года

5.23%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

8.86%

1 год

3.19%

5 лет

18.66%

10 лет

3.82%

FBNDX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.99%

1 год

4.43%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCRIX и FBNDX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRIX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRIX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и FBNDX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBNDX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.83%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и FBNDX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -85.29%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и FBNDX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...