PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.92% соответственно.


PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий PCRIX и WFSPX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.


Доходность на риск

PCRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.96

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.47

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.49

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.15

+2.36

PCRIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.96

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.13

-0.24

Корреляция

Корреляция между PCRIX и WFSPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и WFSPX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности WFSPX в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и WFSPX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и WFSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-58.21%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.11%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-24.51%

-53.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-33.74%

-44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-6.51%

-74.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-12.84%

-38.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и WFSPX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.17%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.44%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.21%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.88%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

18.00%

+9.17%