Сравнение PCRIX с WFSPX
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PCRIX returned 8.31%/yr vs 15.26%/yr for WFSPX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.26% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 1.89%
WFSPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.26%
- Всё время*
- 16.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.38% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 13.74% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Correlation
The correlation between PCRIX and WFSPX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.18 |
The correlation between PCRIX and WFSPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PCRIX
WFSPX
Сравнение PCRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.66 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 11.44 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и WFSPX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -58.21% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -8.90% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -18.74% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -24.51% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -33.74% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | 0.00% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -12.72% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.07% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и WFSPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.13% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.33% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.94% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 17.02% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.05% | -0.96% |
Сравнение комиссий PCRIX и WFSPX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и WFSPX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности WFSPX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.15% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.60% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
PCRIX and WFSPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRIX has higher volatility (4.41%) compared to WFSPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs WFSPX's -58.21%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор