PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.26% соответственно.


PCRIX

1 день
-1.05%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
11.12%
С начала года
19.38%
1 год
30.57%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.80%
10 лет*
8.31%
Всё время*
1.89%

WFSPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.21%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.26%
Всё время*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PCRIX и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
19.38%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K
13.74%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between PCRIX and WFSPX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.18

The correlation between PCRIX and WFSPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

PCRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCRIXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.66

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

11.44

-4.47

PCRIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и WFSPX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и WFSPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCRIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.24%

-58.21%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-8.90%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-18.74%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-24.51%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-33.74%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.64%

0.00%

-42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.93%

-12.72%

-35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.07%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и WFSPX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCRIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.13%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.33%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.94%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.02%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.05%

-0.96%

Сравнение комиссий PCRIX и WFSPX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и WFSPX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности WFSPX в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
10.15%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K
1.60%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы


PCRIX and WFSPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (4.41%) compared to WFSPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRIX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор