Сравнение PCRIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.92% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и WFSPX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
PCRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PCRIX
WFSPX
Сравнение PCRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.47 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.49 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.15 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.78 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.13 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и WFSPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и WFSPX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и WFSPX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -58.21% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.11% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -24.51% | -53.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -33.74% | -44.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -6.51% | -74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -12.84% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.53% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и WFSPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.17% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 9.44% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.21% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 16.88% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.00% | +9.17% |