- ISIN
- US7220056672
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции PCRIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) показал доход в 15.90% с начала года и 23.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRIX составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PCRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PCRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 сент. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.82% | 1.77% | 9.64% | 5.79% | -2.73% | -7.23% | 15.90% | ||||||
| 2025 | 4.26% | 1.60% | 4.53% | -4.90% | -1.16% | 2.91% | -0.00% | 3.74% | 2.01% | 2.84% | 2.63% | -2.16% | 17.05% |
| 2024 | 6.35% | -1.99% | 3.70% | 1.52% | 2.17% | -1.30% | -3.30% | 0.00% | 5.29% | -2.60% | 0.23% | 0.54% | 10.59% |
| 2023 | -0.00% | -5.11% | 2.66% | -0.82% | -6.91% | 3.39% | 6.86% | -0.95% | -1.25% | -0.07% | -1.19% | -1.95% | -5.91% |
| 2022 | 7.56% | 6.88% | 8.15% | 4.04% | 1.81% | -12.70% | 6.22% | -2.10% | -12.07% | 3.49% | 2.81% | -2.60% | 8.94% |
| 2021 | 3.55% | 6.70% | -1.68% | 9.19% | 3.57% | 1.48% | 3.13% | -0.48% | 4.51% | 2.97% | -7.29% | 4.47% | 33.35% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.22, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participated in 59.75% of S&P 500 Index downside but only 38.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 38.09%
- Участие в снижении
- 59.75%
Комиссия
Комиссия PCRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.46 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 10.92 | -3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $0.82 | $1.10 | $0.85 | $6.78 | $4.33 | $0.28 | $0.72 | $0.99 | $1.65 | $0.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 10.45% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.70 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $6.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $4.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 82.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund составляет 44.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -82.24%март 2020 г. | 11y 8mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -20.79%янв. 2007 г. | 1y 3mo | 9mo 25d | 2y 1moсент. 2005 г. - нояб. 2007 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -14.25%март 2003 г. | 11d | 6mo 23d | 7mo 4dмарт 2003 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.91%март 2008 г. | 11d | 2mo 25d | 3mo 6dмарт 2008 г. - июнь 2008 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.86%янв. 2005 г. | 2mo 10d | 2mo 2d | 4mo 12dокт. 2004 г. - март 2005 г. |
Показатели просадок
| PCRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -56.78% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.10% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -18.90% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.43% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -33.92% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.32% | -3.21% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.95% | -10.71% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCRIX
Добавьте PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRIX