PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7220056672

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия PCRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PCRIX с DCMSX PCRIX с VCMDX PCRIX с PTTRX PCRIX с FBNDX PCRIX с WFSPX PCRIX с INDEX PCRIX с PGOVX PCRIX с VGWAX PCRIX с IWY PCRIX с SCHG
Популярные сравнения:
PCRIX с DCMSX PCRIX с VCMDX PCRIX с PTTRX PCRIX с FBNDX PCRIX с WFSPX PCRIX с INDEX PCRIX с PGOVX PCRIX с VGWAX PCRIX с IWY PCRIX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) показал доход в 5.23% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRIX составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PCRIX

С начала года

5.23%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

8.86%

1 год

3.19%

5 лет

18.66%

10 лет

3.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%1.60%4.53%-4.90%-0.07%5.23%
20246.35%-1.99%3.70%1.52%2.17%-1.29%-3.30%-0.00%5.28%-2.60%0.23%0.55%10.59%
20230.00%-5.11%11.64%-0.82%-6.91%3.39%6.86%-0.95%-1.25%-0.07%-1.19%-1.95%2.32%
20227.56%6.88%8.15%4.04%1.81%-12.70%6.22%-2.10%-12.07%3.49%2.81%-2.60%8.95%
20213.55%6.70%-1.68%9.19%3.57%1.48%3.13%-0.48%4.50%2.97%-7.29%4.47%33.34%
2020-7.54%-5.25%-18.05%1.17%6.48%3.67%6.96%8.28%-3.56%0.95%4.70%6.47%0.79%
20196.68%1.86%0.65%0.33%-3.97%3.21%-0.68%-2.90%0.78%2.30%-2.42%6.39%12.27%
20181.92%-2.17%0.00%2.52%1.45%-3.32%-2.40%-1.69%1.82%-3.44%-2.26%-6.70%-13.77%
20170.84%0.14%-2.55%-1.57%-1.60%-0.93%2.76%0.60%-0.13%2.59%-0.59%3.31%2.71%
2016-1.74%-2.26%5.94%8.72%-0.72%5.20%-4.95%-1.88%3.90%-0.57%0.86%2.02%14.53%
2015-2.01%2.96%-5.97%6.12%-3.10%1.88%-10.71%-2.04%-4.28%0.00%-7.49%-3.44%-25.67%
20140.73%6.87%0.00%3.05%-1.81%1.17%-5.29%-1.05%-7.56%-0.77%-4.25%-9.68%-18.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCRIX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$1.10$1.89$6.78$4.33$0.28$0.71$0.99$1.65$0.20$1.19$0.13

Дивидендный доход

2.83%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.70$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$1.10
2023$0.00$0.00$1.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$1.89
2022$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$2.11$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$1.37$6.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.07$4.33
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.28
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.12$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.99
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$1.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$1.19
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 85.29%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund составляет 48.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.29%7 июл. 2008 г.370524 мар. 2023 г.———
-15.79%12 мая 2006 г.16711 янв. 2007 г.17017 сент. 2007 г.337
-14.25%10 мар. 2003 г.1021 мар. 2003 г.14010 окт. 2003 г.150
-13.51%30 сент. 2005 г.1098 мар. 2006 г.4511 мая 2006 г.154
-11.33%13 мар. 2008 г.724 мар. 2008 г.6017 июн. 2008 г.67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...