Сравнение PCRIX с PGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и PGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и PGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PGOVX по среднегодовой доходности: -1.99% против -1.12% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и PGOVX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.
Доходность на риск
PCRIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск
PCRIX
PGOVX
Сравнение PCRIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | PGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.05 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.14 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.35 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 0.81 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.05 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.50 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и PGOVX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и PGOVX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PGOVX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и PGOVX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -46.64% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.77% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -41.48% | -36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -46.64% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -38.14% | -42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -9.11% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.81% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и PGOVX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.78% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 6.24% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 10.85% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 14.45% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 13.77% | +13.40% |