Сравнение PCRIX с PGOVX
PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PGOVX is a Government Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRIX returned 8.31%/yr vs -1.92%/yr for PGOVX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCRIX charges 0.80%/yr vs 1.05%/yr for PGOVX.
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и PGOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции PCRIX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 8.31% против -1.92% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 1.89%
PGOVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- -2.79%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -1.92%
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRIX и PGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.38% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -2.79% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
Correlation
The correlation between PCRIX and PGOVX is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.01 |
The correlation between PCRIX and PGOVX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск
PCRIX
PGOVX
Сравнение PCRIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRIX | PGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.13 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.29 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и PGOVX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PGOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.24% | -46.64% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -7.76% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -13.64% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -41.48% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.07% | -46.64% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -39.50% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -9.40% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.40% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и PGOVX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRIX | PGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.64% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 6.87% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 8.81% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.32% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.69% | +3.40% |
Сравнение комиссий PCRIX и PGOVX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и PGOVX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PGOVX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.15% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.97% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
Часто задаваемые вопросы
PCRIX and PGOVX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRIX has higher volatility (4.41%) compared to PGOVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs PGOVX's -46.64%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRIX и PGOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор