PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и PGOVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PGOVX по среднегодовой доходности: -1.99% против -1.12% соответственно.


PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Сравнение комиссий PCRIX и PGOVX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.


Доходность на риск

PCRIX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXPGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.05

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.14

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.35

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

0.81

+8.71

PCRIX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.05

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.50

-0.61

Корреляция

Корреляция между PCRIX и PGOVX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PGOVX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PGOVX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PGOVX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PGOVX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-46.64%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.77%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-41.48%

-36.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-46.64%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-38.14%

-42.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-9.11%

-42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.81%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PGOVX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.78%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

6.24%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

10.85%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

14.45%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

13.77%

+13.40%