PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRIX с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с VCMDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRIX или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между PCRIX и VCMDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.21%
73.27%
PCRIX
VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRIX:

0.42

VCMDX:

0.51

Коэф-т Сортино

PCRIX:

0.66

VCMDX:

0.76

Коэф-т Омега

PCRIX:

1.08

VCMDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PCRIX:

0.11

VCMDX:

0.27

Коэф-т Мартина

PCRIX:

1.15

VCMDX:

1.33

Индекс Язвы

PCRIX:

5.02%

VCMDX:

4.79%

Дневная вол-ть

PCRIX:

13.67%

VCMDX:

12.51%

Макс. просадка

PCRIX:

-85.29%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

PCRIX:

-48.33%

VCMDX:

-13.10%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 7.08%.

PCRIX

С начала года

6.53%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

5.03%

1 год

5.86%

5 лет

20.12%

10 лет

4.11%

VCMDX

С начала года

7.08%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

5.70%

1 год

6.19%

5 лет

16.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCRIX и VCMDX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
График комиссии PCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCRIX: 0.80%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRIX и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PCRIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PCRIX: 0.42
VCMDX: 0.51
Коэффициент Сортино PCRIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCRIX: 0.66
VCMDX: 0.76
Коэффициент Омега PCRIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PCRIX: 1.08
VCMDX: 1.10
Коэффициент Кальмара PCRIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PCRIX: 0.38
VCMDX: 0.27
Коэффициент Мартина PCRIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PCRIX: 1.15
VCMDX: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.51
PCRIX
VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и VCMDX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VCMDX в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.79%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и VCMDX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -85.29%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-13.10%
PCRIX
VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и VCMDX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.05%
6.60%
PCRIX
VCMDX