PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с INDEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-7.15%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: -2.00% против 11.36% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

INDEX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.28%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Сравнение комиссий PCRIX и INDEX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

PCRIX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.83

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.29

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.05

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.10

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.83

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Корреляция

Корреляция между PCRIX и INDEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и INDEX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности INDEX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.12%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и INDEX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-38.82%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.10%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-21.52%

-56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-38.82%

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-8.93%

-71.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-4.69%

-46.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.49%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и INDEX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.25%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.02%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.09%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.71%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

18.62%

+8.56%