PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRIX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с INDEX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRIX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между PCRIX и INDEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRIX:

0.23

INDEX:

0.62

Коэф-т Сортино

PCRIX:

0.50

INDEX:

1.12

Коэф-т Омега

PCRIX:

1.06

INDEX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PCRIX:

0.08

INDEX:

0.74

Коэф-т Мартина

PCRIX:

0.80

INDEX:

2.84

Индекс Язвы

PCRIX:

5.14%

INDEX:

4.90%

Дневная вол-ть

PCRIX:

13.71%

INDEX:

19.63%

Макс. просадка

PCRIX:

-85.29%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

PCRIX:

-48.96%

INDEX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 3.82% против 9.61% соответственно.

PCRIX

С начала года

5.23%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

8.86%

1 год

3.19%

5 лет

18.66%

10 лет

3.82%

INDEX

С начала года

0.96%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.00%

5 лет

16.78%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCRIX и INDEX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRIX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRIX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и INDEX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности INDEX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.83%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.32%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и INDEX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -85.29%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и INDEX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 3.88%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...