PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий VGWAX и PALDX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VGWAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.12

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.65

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.42

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

6.83

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGWAX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PALDX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PALDX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-26.16%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.20%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-20.47%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.96%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.16%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PALDX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.05%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.86%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.52%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

12.08%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.75%

-1.75%