Сравнение VGWAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.38% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.26% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
VGWAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и BWBIX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
VGWAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VGWAX
BWBIX
Сравнение VGWAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.54 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.95 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.86 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.22 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.54 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и BWBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и BWBIX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.54% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и BWBIX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -39.14% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -12.76% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -39.14% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -9.26% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -11.88% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.41% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.64%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.39% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 11.38% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 19.94% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 21.19% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 23.31% | -12.31% |