Сравнение VGTSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.72% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.32% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.74%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VWELX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGTSX
VWELX
Сравнение VGTSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.81 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.88 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.47 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VWELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VWELX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.87% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VWELX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -36.12% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.03% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -20.88% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -25.33% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -4.90% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.93% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.78% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VWELX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.07% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.66% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 11.88% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.12% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.50% | +4.35% |