PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGTSX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.13%
11.82%
VGTSX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGTSX:

0.50

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

VGTSX:

0.77

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

VGTSX:

1.09

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

VGTSX:

0.62

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

VGTSX:

2.04

VGT:

7.80

Индекс Язвы

VGTSX:

3.02%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

VGTSX:

12.19%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

VGTSX:

-61.48%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VGTSX:

-9.87%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.71% против 20.77% соответственно.


VGTSX

С начала года

3.12%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.58%

5 лет

3.92%

10 лет

4.71%

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VGT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.501.55
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.772.05
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.28
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.622.18
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.047.80
VGTSX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
1.55
VGTSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VGT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
1.59%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VGT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.87%
-2.41%
VGTSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
5.62%
VGTSX
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab