PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.74% против 21.51% соответственно.

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIXVGTSX с FTEC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VGTSX и VGT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VGTSX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.10

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.67

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.88

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

5.77

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между VGTSX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VGT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VGT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-54.63%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-16.40%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-35.07%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-35.07%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.66%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-8.00%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.35%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 7.46%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.03%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

16.35%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

27.27%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

25.06%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.48%

-8.63%