Сравнение VGTSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или VGT.
Основные характеристики
| VGTSX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 29.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 44.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 12.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 23.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 21.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.09 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 21.11% |
| Макс. просадка | -61.48% | -54.63% |
| Текущая просадка | -3.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VGT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VGT
С начала года, VGTSX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.23% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VGT
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VGT
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.80% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VGT
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.