PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
13.91%
VGTSX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.68% против 20.73% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


VGTSXVGT
Коэф-т Шарпа1.061.71
Коэф-т Сортино1.512.24
Коэф-т Омега1.191.31
Коэф-т Кальмара1.122.36
Коэф-т Мартина5.118.49
Индекс Язвы2.48%4.24%
Дневная вол-ть12.01%20.98%
Макс. просадка-61.48%-54.63%
Текущая просадка-6.96%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VGT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VGTSX и VGT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.061.71
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.24
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.31
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.122.36
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.118.49
VGTSX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.71
VGTSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VGT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VGT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-1.01%
VGTSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
6.47%
VGTSX
VGT